Der PTAM Strategie Portfolio Defensiv ist ein gemischtes Sondervermögen, das seit 2011 nach einem wissenschaftlich passiven Investmentansatz verwaltet wird. Die Vermögensaufteilung zwischen Aktien und Renten beträgt 20% zu 80%. Der Aktienanteil ist weltweit gestreut.

Die Umsetzung erfolgt mit Indexfonds, passiven Fonds auf Anlageklassen und Futures auf Indices. Dabei werden im Aktienanteil die als systematisch anerkannten Risikofaktoren, wie Small-Cap (kleine Unternehmen) und Value (billige Unternehmen), angesprochen. Im Rentenanteil wird vor allem in auf deutsche Schuldner lautende Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit angelegt.

Stand: 31.10.2016

ISIN DE000A0M1UH1
WKN A0M1UH
KAG Frankfurt Trust
Auflagedatum 3. Dezember 2007
Fondsvermögen 9,22 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Ausgabeaufschlag 5,00%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Verwaltungsvergütung 1,35% p.a.
Depotbankvergütung 0,10% p.a.
Ertragsverwendung Thesaurierung
Performance Volatilität max. drawdown
lfd. Jahr lfd. Jahr lfd. Jahr
-0,47% 1,70% -1,60%
1 Jahr 1 Jahr
0,02% 1,93%
3 Jahre 3 Jahre
1,61% 2,76%
5 Jahre 5 Jahre
7,27% 2,51%
Aktien 9%
Renten 82%
Liquidität 9%
  • 3,80%

    Sachsen-Anhalt, Land Landessch. 2011(21)

  • 3,70%

    NRW.BANK MTN-IHS 2005(20)

  • 3,60%

    Niedersachsen, Land Landessch. 2009(19)

  • 3,50%

    Münchener Hypothekenbank MTN-HPF 2012(22)

  • 3,50%

    Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2009(2019)

  • 3,40%

    Bund-Länder-Anleihe 2013 (20)

  • 3,30%

    Dimensional Global Target Value EUR Acc.

  • 2,90%

    Bundesländer Ländersch. 2014(2021)

  • 2,60%

    Berlin, Land Landessch. 2007(2022)

  • 2,50%

    Hessen, Land Schatzanw. 2011(21)